Hola:
Podrías intentar capturando la fecha con el componente TDateTimePicker de la ficha Win32, y si te fijas en las propiedades del objeto, tiene una propiedad dateFormat teniendo éste dos modos:
1- Formato corto
2- Formato largo.
Éste último podría servirte ya que toma el formato largo de fecha que se encuentra configurado en el panel de control, o sea día,mes,año.
Creo que por ahí podrías ver
.
Suerte.
Saludos.
Aarón.