Creo que deberías buscar en
www.torry.net un componente, ya que los que trae delphi y/o las rxLibs, no permiten hacer con comodidad lo que pretendes.
Yo bajé uno llamado mxCalendar, muy muy cutre, pero daba la posiblidad de resaltar el fondo de un día con el color que quisieras. Me explico un poco mejor; puedes especificar el color que quieras para resaltar las fechas, despues solo tienes que llamar a un método para resaltar una fecha o quitarla. Todos los dias quedan resaltados con ese mismo color.
Te aconsejo que bajes unos cuantos y los pruebes a fondo todos antes de elegir uno.
Un saludo