Para poner un Caption en un MessageDlg se puede usar
Código Delphi
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Application.MessageBox(Texto, Caption Windows texto,
Boton1 + Boton2 + BotonActivo + Icono);
Ejemplo:
Código Delphi
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Application.MessageBox('Borrar el registro ', '¡ A v i s o !',
MB_YESNO + MB_DEFBUTTON1 + MB_ICONQUESTION);
Application.MessageBox('Continuar', '¡ E r r o r !',
MB_OKCANCEL + MB_DEFBUTTON1 + MB_ICONERROR);