[ecfisa]

Hola.

En realidad no comprendo la situación pero por el título, parece que tenés dificultad para crear frames dinámicamente.
Te pongo un ejemplo con un TPageControl, tres TTabSheet y tres TFrames que se crean en ejecución a fín de darte una idea de como podrías hacerlo. En el evento OnChage del TPageControl se van creando los frames correspondientes a cada TabSheet y en el evento OnExit de cada TabSheet se eliminan (deberás asignar el evento TabSheetExit a los 3 TabSheets).

...
TFrame *FR1, *FR2, *FR3;

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
  PageControl1->ActivePageIndex = 0;
  PageControl1Change(Sender);
}

void __fastcall TForm1::PageControl1Change(TObject *Sender)
{
  switch (PageControl1->ActivePageIndex) {
    case 0:{
            FR1 = new TFrame(this);
            FR1->Color = clHighlight;
            FR1->Align = alClient;
            TabSheet1->InsertControl(FR1);
           }; break;
    case 1:{
            FR2 = new TFrame(this);
            FR2->Color = clSilver;
            FR2->Align = alClient;
            TabSheet2->InsertControl(FR2);
           }; break;
    case 2:{
            FR3 = new TFrame(this);
            FR3->Color = clMoneyGreen;
            FR3->Align = alClient;
            TabSheet3->InsertControl(FR3);
          }; break;
  }
}

void __fastcall TForm1::TabSheetExit(TObject *Sender)
{
   switch (((TPageControl *)Sender)->ActivePageIndex) {
    case 1: delete FR1; break;
    case 2: delete FR2; break;
    case 3: delete FR3; break;
   }
}
...

Saludos.