[tcp_ip_es]

Puedes crear cuantos try except quieras, lo que tienes que ver es que excepción te provoca la no existencia de directorio o más bien crearte tu la excepción. ejemplito:

Código Delphi [-]
uses FileCtrl;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  if not DirectoryExists('c:\temp') then
    if not CreateDir('C:\temp') then
    raise Exception.Create('Cannot create c:\temp');
end;

sacado de la ayuda de Delphi