[[duilioisola]]

Prueba movieno la línea Application.ProcessMessages
Será mas lento, pues por cada iteración del bucle (100.000 veces) debe verificar si hay mensajes pendientes de procesar.

Código Delphi [-]
var i, j : integer;
begin
  pgbfile.Min := 1;
  pgbfile.Max := 100000;
  for j := 1 To 5 do
  begin
    for I := 1 To 100000 do
    begin
      pgbfile.Position := I;
      Application.ProcessMessages;
    end;
    sleep(1000);
  end;
  showmessage( 'fin');
end;

Puedes mejorar el rendimiento si ejecutas esta línea solo cada n pasadas.

Código Delphi [-]
    for I := 1 To 100000 do
    begin
      pgbfile.Position := I;
      // Solo procesa esto cada 1000 iteraciones del bucle
      if (I mod 1000 = 0) then
         Application.ProcessMessages;
    end;