Es mucho más sencillo: el ClientDataSet (cds) tiene métodos para guardar los datos en un archivo y para cargarlos. Estos métodos son SaveToFile y LoadFromFile. Al grabarlo, además del nombre del fichero, le tienes que decir el formato.
Código Delphi
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MiClientDataSet.SaveToFile('C:\prueba', dfXML);
MiClientDataSet.LoadFromFile('C:\prueba');
Si quieres que se guarden en el mismo fichero porque es una relación maestro/detalle, en el cds maestro debes de tener un campo del tipo TDataSetField. Para poder acceder a la información del detalle (que se almacenará en dicho campo), le deberás relacionarás el cds detalle poniendo en la propiedad DataSetField del cds detalle el campo de tipo TDataSetField del cdsMaestro.
Espero no haberte enredado demasiado.