Hola,
Son las conocidas como aplicaciones "MDI" o Multiple Document Interface. Inicia un nuevo proyecto "Application" en Delphi. Dale el valor "fsMDIForm" a la propiedad "FormStyle" del formulario principal de la aplicación.
Añade un nuevo formulario a la aplicación que acabas de crear y dale a su propiedad "FormStyle" el valor "fsMDIChild". Si ejecutas la aplicación en este punto verás que el "Form2" aparece dentro del "Form1", tal como querías.
Trabajar, de todos modos, con esta aplicaciones, conlleva algunos cambios respecto de la forma de trabajo con aplicaciones "SDI" o Single Document Interface. Pero, aquí habrá quien sepa echarte una mano en caso necesario.
Edito: el compañero
egostar se me adelantó, pero, no voy a borrar mi mensaje de todos modos, pues creo que puede complementar lo que ha dicho
egostar.