Bueno, tal vez en MessageBox no sea posible, pero antes de crear una nueva función para mostrar los mensajes yo consideraría el truco que nos dió Román en este hilo.
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=29265
Como dice
jmariano, puedes implementar una función que cambie el color de las cajas derivando de TForm, para esto podría ser util la función
CreateMessageDialog.
Saludos