[*Caro*]

Hola Paulao, prueba de esta forma:

Código Delphi [-]
var
 Origen, Destino : String;
 DirDestino, DirNuevo, NombreDir, Archivo, PathNuevo : String;
begin
  Ind := 0;
  NombreDir := 'Directorio';
  for i := 0 to SourceFiles.Items.Count-1 do
  begin
   Archivo := SourceFiles.Items[i];
   DirDestino := DestinationDirectory.Directory;
   Inc(Ind);
   DirNuevo := NombreDir+IntToStr(Ind);
   PathNuevo := DirDestino+'\'+DirNuevo;
   if Not DirectoryExists(PathNuevo) then
    begin
     MkDir(PathNuevo);//si el directorio no existe, creamos uno nuevo
     Origen := SourceDirectory.Directory+'\'+Archivo;
     Destino := PathNuevo+'\'+Archivo;
     MoveFile(PChar(Origen),PChar(Destino));
    end;
  end;

Saluditos