Win2000 en adelante tiene un servidor integrado, que se instala por Agregar/Quitar componentes de Windows.
Aunque de todas maneras, me parece mejor usar uno gratis. De entrada te recomiendo
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
Te instala Apache, PHP, Perl, MySql, FileZilla (servidor FTP) y otras cosas super facil y con un decente administrador centralizado por Web.
Me parece que es excelente y de paso matas varios pajaros de un tiro.