Hola.
debiera bastar (aunque no lo he probado) con poner a true los items:
poResolveExternals
poValidateOnParse
de la propiedad ParseOptions del XMLDocument.
Además, el archivo debiera incluir en su xml declaration, la clausula standalone="no", y una linea DOCTYPE (o su equivalente) que lo asocie con el archivo xsd. Para un dtd la línea es:
<!DOCTYPE StockHoldings SYSTEM "sth.dtd">
Hasta luego.
