Me imagino que tenes Instalado el Componente??
Bueno lo que tenes que hacer (desconozco que version de Delphi usas) pero si vas a Proyects, Options en Library Path ahi tenes que poner las carpetas donde estan los fuentes instalados de Indy.
Lo que podes hacer es hacer un Search por cualquiera de los archivos que te van faltando y vas buscando las rutas (en vez de DCU busca .PAS)
saludos
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