[[escafandra]]

No me había percatado de este tema hasta ahora. Voy a poner mi granito de arena.

En primer lugar y como solución sencilla sería llamar al evento OnChange cada vez que usemos la propiedad ActivePageIndex, de forma "manual". Tiene la ventaja de ser sencillo y comprenderse bien, pero no es automático:

PageControl1->ActivePageIndex = 3;
PageControl1Change(this);

Una segunda solución mas avanzada y parecida a la solución de roman y Neftali sería reescribir el método SetActivePageIndex de la clase TPageControl. Tiene la ventaja de automatizar el proceso, el evento OnChange se lanzará con cada asignación de ActivePageIndex:

// Nueva definición de SetActivePageIndex de la clase TPageControl
void __fastcall TPageControl::SetActivePageIndex(const int Value)
{
  if (Value > -1 && Value < PageCount)
    ActivePage = Pages[Value];
  else
    ActivePage = 0;

  if(OnChange) OnChange(this); // Lanzamos el Evento
}

// Asignación de ActivePageIndex 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  PageControl1->ActivePageIndex = 1;
}

// Evento OnChange
void __fastcall TForm1::PageControl1Change(TObject *Sender)
{
  ShowMessage("Eureca");
}

Saludos.