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Particularmente yo me he hecho mi propia versión de la función que no hace mas que llamar a MessageBox, y recibe strings en sus parámetros... Sinceramente la hice porque yo era un programador de VB, y estaba muy acostumbrado a MsgBox....

function MsgBox(AMessage: String; AType: Integer = MB_OK; ACaption: String = ''): Integer;
begin
  if ACaption = '' Then
     ACaption := Application.Title ;

  Result := MessageBox(GetActiveWindow, PChar(AMessage), PChar(ACaption), AType);
end;

function MsgBoxFmt(AMessage : String; Params: array of const; AType : Integer = MB_OK; ACaption : String = #0): Integer;
begin
  Result := MsgBox(Format(AMessage, Params), AType, ACaption);
end;

Saludos!