Hola,
¿Estás usando la unidad "XPMan (ifiest) "? Creo que si usas esta unidad (o arrastras el componente correspondiente, me parece que estaba en la pestaña "Additional") el "StringGrid" tomará la apariencia de los temas de Windows XP, como hacen otros controles.
En todo caso, tal vez te interese echar un vistazo en sitios como
Torry's ó
Delphi Super Page.