[edgusano]

Si deseas capturar la excepcion, porque no simplemente pones la clausula EXCEPT sin el tipo de error que pones, es decir el codigo inicial quedaria asi:

  Try
      FechaArchivo.Date := StrToDate(StrFecha);
      bandFecha := True;
  Except
      ShowMessage('Error');
  End;

Espero y te sirva