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Bueno, es bastante sencillo, primero te recomiendo ver el ejemplo "ExportGrid" incluído con los componentes, lo único que tienes que hacer es enlazar la propiedad "DataSet" del componente a utilizar con el DataSet que contenga tus datos, luego si quieres que el archivo exportado conserve el formato de las columnas de un DBGrid, puedes asignarle las columnas de este DBGrid a la propiedad Fields, o Columns, según corresponda (en el ejemplo hace un llamado a la función GetFields, que es una función abstracta implementada en forma polimórfica por cada descendiente), y luego simplemente indicas donde quieres generar el archivo con la función: SaveToFile.

Ejemplo:

Código Delphi [-]
  TfrmMain = class(TForm)
    tblContacts: TTable;
    dsContacts: TDataSource;
    dbgContacts: TDBGrid;
    procedure btnExportClick(Sender: TObject);
  private
  public
  end;
  
var
  frmMain: TfrmMain;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TfrmMain.btnExportClick(Sender: TObject);
var
  ADataToXLS: TDataToXLS
begin
  tblContacts.Open ;
  ADataToXLS := TDataToXLS.Create(Self);
  try
    ADataToXLS.DataSet := tblContacts;
    ADataToXLS.GetFields.Assign( dbgContacts.Columns )
    ADataToXLS.SaveToFile('c:\Ejemplo.xls');
  finally
    ADataToXLS.Free;
  end;
end;

Saludos!