Hola mira yo tuve el mismo problema y batalle un buen para poder resolverlo pero al final resulto sencillito.
Utiliza el Shell Execute, en uses declara Shell Api, y en la forma que requieras llamar la ayuda en la funcion OnKeyDown escribe lo siguiente:
if Key = 112 then //codigo F1
ShellExecute(Handle,'open',pChar('hhw_test.chm'),nil,'C:\Documents and Settings\trafico\Mis Documentos\Traslados Universales\Reportes\',SW_SHOW);
en la parte que dice pChar('hhw_test.chm') pones el nombre del archivo de html help.
En la parte donde esta :\Documents and Settings\trafico\Mis Documentos\Traslados Universales\Reportes\' pones tu path donde se encunetra tu archivo.
Lo demas dejalo como esta, si te das cuenta antes de la instruccion principal, viene un if esto es para que cuando le des un clic a la func. F1 abra tu archivo de HTML Help.
Espero tr ayude y me avisas q tal te fue sale, Saludos desde Pachuca, Hgo, Mexico.
