Hola Er0s, bienvenido al foro, sería bueno que pusieras el codigo delphi que tienes.
Para hacer una consulta debes hacerlo de esta forma:
Código Delphi
[-]
Query.Close;
Query.Sql.Text := 'Select * From Clientes Where DNI='+Edit1.Text;
Query.Open;
Suponiendo que el DNI lo introduces en un Edit, si tu campo DNI es String debes añadir comillas.
Saluditos