Hola,
Un momento. Yo estaba en que usabas una función similar a la que mostré en
un mensaje más arriba.
El problema que tienes con "SelectDirectory()" parece relacionado conque hay un par de versiones de esa función, la que venga en Delphi y otra de terceros. ¿Cuál usas? ¿De dónde sale "sdAllowCreate"?
Tienes que asegurarte de usar la versión correcta de "SelectDirectory()", puesto que parece que podría servirte, o probar con la función que propongo más arriba en el mensaje que enlacé antes.