Al leer el post se me hizo interesante el problema.....
Saben la solución que da Lord Delfos es excelente, me gusto mucho,pero antes de implementarla quise experimentar un poco y lo logre....muy a mi manera pero es una solucion......creo que es una forma salvaje de hacerlo pero bueno.....
Código:
if((x<(combo.left+combo.Width+5))and(x>combo.Left-6))
and((y<(combo.top+combo.height+5))and(y>combo.Top-5))then
combo.DroppedDown:=true;
Lo aplique a un combobox(no se cual seal sea el comboboxEx) y como claramente afxe dijo que este componente no tiene el evento onmousemove, pués se me ocurrio hacerlo pero con el onmousemove de la forma, es decir al estar el cursor cerca de la posición del combobox se activa la propiedad DroppedDown:=true, esto es lo que valida el if del codigo al conocer la posición del cursor por medio de los parametros del evento: x, y...