Hola,
Una ventana de ayuda... ¿y por qué no usar archivos CHM (Html comprimido) con los que puedes interactuar desde tu aplicación? Eso son verdaderos archivos de ayuda, con sus índices, buscador, etc. Los archivos CHM son los sustitutos de los antiguos archivos HLP. Y, sin embargo, existen ya nuevos formatos que sustituyen a los CHM. Lo que pasa es que yo me refiero a estos, por varios motivos: son los que conozco y los que he usado con éxito en alguna que otra aplicación.
No sé. Es una idea. Por supuesto, si precisas mostrar algo de texto enriquecido, puedes usar un "TRichEdit", e incluso un "TWebBrowser", donde mostrases algún archivo HTML, con muchas posibilidades. Archivos HTML, que, por cierto, podrían incluso ser vistos en cualquier navegador de internet. En este punto los archivos CHM resultan curioso también: porque trabajan con HTML, es posible mostrar este HTML en tu página web, sin problema alguno. En fin. Ya me callo.