Usa un complemente TImageList. Básicamente es una colección de imágenes
Colocas uno nuevo en el form, estableces la profundidad del color en bits, el ancho y el alto de las imágenes, y luego cargas las imágenes
Luego notarás que varios componentes tienen una propiedad Images en donde asignas este TImageList. Y lo último que resta es colocar en la propiedad ImageIndex del botón el número que corresponde a la imagen que querés mostrar
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