Hola,
Buff... aquí los pasos más o menos:
1º Descargar OpenSSL para Windows, yo he descargado la última versión
desde aquí.
2º He seguido los pasos
indicados aquí para crear una clave privada y un "Certificate Signing Request (CSR)"
He perdido tiempo porque me requerían un "texto" y yo sólo veía que OpenSSL genera archivos "CRT", que, para mi sorpresa, son archivos de texto... justo el texto que te piden.
Por lo demás, una vez enviado dicho "CSR" desde el panel de control de startssl.com, me indican que ahora debo esperar unas pocas horas para que ellos tramiten el asunto. Con suerte serán tan rápidos como antes.