[[escafandra]]

Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas. La solución en C++Builder es esta:

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
  // Para aceptar arrastrar archivos.
  DragAcceptFiles(Handle,true);

  // Asignación del procesador de mensajes para la aplicación y sus ventanas
  Application->OnMessage  = AppMessage;
}

// Procesar los mensajes de la aplicación
void __fastcall TForm1::AppMessage(tagMSG &Msg, bool &Handled)
{
  // Procesar el mensaje  WM_DROPFILES, aquí o en otra función a parte...
  if(Msg.message == WM_DROPFILES){
      char archivo[MAX_PATH];
      int n = DragQueryFile((HDROP)Msg.wParam, 0, archivo, sizeof(archivo));
      if(n>0) Procesar(archivo); // Funcion que procesa el archivo
      DragFinish((HDROP)Msg.wParam);
      Handled = true;
   }
}

Saludos.