[[duilioisola]]

Por el nombre del componente, diría que lo utilizas varias veces con SQLs distintos.
Prueba a crear otro componente para ese SQL. Puede que quede la estructura del SQL anterior en memoria y debas borrar los campos antes de seguir.
Prueba con algo como esto:

Código Delphi [-]
   // Creo componente
   with TSQLQuery.Create(nil) do
   begin
       // Me aseguro de liberarlo aunque falle
     try
         // Trabajo con el compoente
       Close;
       SQL.Clear;
       SQL.Text := 'select AGENTE, FORMA_COBRO from ASEGURADOS where CODIGO = :ICODIGO';
       ParamByName('ICODIGO').AsInteger := StrToInt(DBEAsegurado.Text);
       Open;
       if IsEmpty = False then
       begin
        fpago := FieldByName('FORMA_COBRO').AsInteger;
        ag_aux := FieldByName('AGENTE').AsInteger;  <-- El error lo da aquí
       end;
     finally
         // Libero componente
       Free;
     end;
   end;