[[duilioisola]]

El mensaje de error dice: "... no puede abrir el archivo ''. ..."
Por el hecho de que después de la palabra "archivo" hay dos comilla simples, revisa estos dos comentarios que hago:

• Asegúrate de que el nombre del archivo no está en blanco.
• Además, el nombre del archivo puede tener que ir entre comillas (quizás dobles, quizás simples).

En Delphi OpenDialog se utiliza en varios pasos:

Código Delphi [-]
// Inicializo el fichero por defecto a utilizar
OpenDialog.FileName  := ''

// Execute devuelve True si aceptó el fichero seleccionado o False si canceló la selección
if OpenDialog.Execute then
begin
   // Si seleccionó un fichero obtengo el nombre para tratarlo
   FicheroExcel := OpenDialog.FileName;

   [...]
try
{
     ADOConnection1->Close();
     ADOConnection1->ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + OpenDialog->FileName + ";Extended Properties=Excel 8.0;Persist Security Info=False";
     ADOConnection1->Open();
}
catch(Exception &Exc)
{
     return;
}
   [...]
end;