No te puedo decir cual es el motivo de tu problema, pero me extraña mucho que ODBC no funcione con cgi. De hecho, a ODBC le da igual que tipo de aplicación estés ejetutando.
Te recomiendo que modifiques tu código de la siguiente manera.
En el el action del webmodule que se ejcute pon:
Código:
try
//todo tu código
except
on E: Exception do
Response.Content := E.Message;
end;
Con esto conseguiras que el explorador te muestre la exceptción exacta que se levanta. Ponla aquí y tendremos más información para ayudarte.