[Guti13]

Prueba esto, el lugar donde lo pongas ya depende de ti, yo prefiero hacer un procedimiento de configuraciones iniciales que puedes llamar desde el Create del formulario principal o desde el fuente del proyecto, eso ya cada uno con sus manías.:

Código Delphi [-]
unit Unit1;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs;

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   FormatSettings.ShortMonthNames[1]:='Ene';
  FormatSettings.ShortMonthNames[2]:='Feb';
  FormatSettings.ShortMonthNames[3]:='Mar';
  FormatSettings.ShortMonthNames[4]:='Abr';
  FormatSettings.ShortMonthNames[5]:='May';
  FormatSettings.ShortMonthNames[6]:='Jun';
  FormatSettings.ShortMonthNames[7]:='Jul';
  FormatSettings.ShortMonthNames[8]:='Ago';
  FormatSettings.ShortMonthNames[9]:='Sep';
  FormatSettings.ShortMonthNames[10]:='Oct';
  FormatSettings.ShortMonthNames[10]:='Nov';
  FormatSettings.ShortMonthNames[10]:='Dec';
end;

Ejemplo hecho con Delphi 10 Seattle