[cocute]

Aunque llegue con unos cuantos años de retraso pongo la solución por si le sirve a alguien que lo busque:

Pon un TApplicationEvents y en el OnMessage pon esto:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ApplicationEvents1Message
   (var Msg: TMsg; var Handled: Boolean) ;
var
   i: SmallInt;
begin
   if Msg.message = WM_MOUSEWHEEL then
   begin
     Msg.message := WM_KEYDOWN;
     Msg.lParam := 0;
     i := HiWord(Msg.wParam) ;
     if i > 0 then
       Msg.wParam := VK_UP
     else
       Msg.wParam := VK_DOWN;

     Handled := False;
   end;
end;