Lo he solucionado haciendo Next o Prior en la tabla, en respuesta a los eventos OnMouseWheelDown y OnMouseWheelUp del Form, respectivamente. De esta manera se simula un scroll con la rueda del ratón
Ahora el único problemilla es que tengo que comprobar por cada evento
OnMouseWheelDown y OnMouseWheelUp del Form si el foco lo tiene el DBCtrlGrid o (y aquí viene lo pesado del tema) todos y cada uno de los componentes que contiene ese DBCtrlGrid (DBEdits, etc...).