Hola, mira, esa vaina no es tan complicada como parece:
Hay muchos gestores de instación... suponiendo que estás usando Inno Setup, hay dos maneras de hacer lo que quieres...
Una vez hecho instalador y a punto de configurar tu ODBC, puedes tomar cualquiera de los 2 siguientes caminos:
1) Estudiarte este Wiki y hacerlo como indican ahí
http://www.vincenzo.net/isxkb/index....o_create_a_DSN.
o
2) Descargarte
http://www.istool.org/, que es como una especie de Front End de Inno Setup, que te ayuda a configurar todo facilmente entre esas cosas el ODBC dandole clik en Project|Create ODBC Profile y listo.
Bueno, espero te sirva esta información.