Tal como lo tienes no debe saltar ninguna excepción excepto por la que lanza el mismo IDE así que supongo que es a este tipo de excepciones a las que te refieres. Puedes evitarlas desmarcando la casilla "Stop on Delphi Exceptions" en el menú Tools|Debugger options|Language Exceptions.
Y espero que en tu código final no dejes el tratamiento de la excepción tal como lo tienes.
// Saludos
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