Mientras que buscaba solución a mis problemas con delphi por la red he tropezado con algo que tal vez te sirva.
No lo he probado, pero en esta página he encontrado como hacer flechas, y de dos formas distintas.
ya dirás si te sirve
http://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=2256
http://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=2426
Suerte