En las opciones del entorno, puedes desactivar que las excepciones "salten" cuando estás ejecutando desde el IDE de Delphi; Aunque personalmente no te lo recomiendo, ya que te puede ayudar a encontrar errores y te permite revisar las excepciones que están ocurriendo en el programa, aunque luego estén capturadas.
De todas formas, si aun así lo necesitas, en la configuración se pueden desactivar por tipos o Todas.
