[*Caro*]

Hola de nuevo krlox31416, que bueno que te haya servido lo anterior que te puse, ahora sobre tu pregunta, supongo que en base al path que ha escogido en tu ShellTreeView tu quieres crear un directorio si que no existiera, paar ello puedes utilizar la función CreateDir para crear y DirectoryExists para verificar si existe.

Código Delphi [-]

 PathDestino := ShellTreeView1.SelectedFolder.PathName+'\Respaldo';
 if not DirectoryExists(PathDestino) then
  CreateDir(PathDestino); //Creamos el directorio ...................
Origen := aPath+sr.Name;
Destino :=  PathDestino+'\'+ sr.Name; //aqui en esta linea le concateno lo anterior
CopyFile(PChar(Origen), PChar(Destino), False);

Saluditos