Se me ocurre que podes hacer un único procedimiento genérico que cambie wel color para la entrada y otro para la salida...
Algo como:
Código Delphi
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Procedure TForm1.ControlEnter(Sender : TObject);
Begin
(sender as TControl).Color := clRed;
End;
Procedure TForm1.ControlExit(Sender : TObject);
Begin
(sender as TControl).Color := clWindow;
End;
Y en el evento onCreate de tu forma, hacer un ciclo que itere por los controles del formulario, y asigne estos procedimientos genériocos a los eventos OnEnter y OnExit de todos. Si tenes mas de un formulario, podes usar herencia visual para conseguir, en un solo paso, el mismo comportamiento en todos los formularios de tu aplicación.
Hasta luego.
