También puedes utilizar el componente ApplicationEvents, insertalo en tu ventana principal y en el evento OnMessage pon el siguiente código:
Código Delphi
[-] if Msg.message = 513 then
Memo1.Lines.Add('MOUSE DOWN')
else if Msg.message = 514 then
Memo1.Lines.Add('MOUSE UP');
Con este componente podrás capturar todos los messages que reciba tu aplicación, y tendrás que filtrar por los que realmente te interesan.