La guia completa de 0mq esta en
http://zguide.zeromq.org/page:all. Es de lectura *obligada*.
Puedes buscar "0mq delphi" para ver librerias para integrarlo.
No he usado esto en Delphi, pero si en python. Tiene un desempeño excelente, y una vez entiendes las topologias que soportan su uso es simple.