No lo he probado pero quizá algo así:
Código SQL
[-]
select tresidencias.denominacion
from tresidencias
left join tlocalidad
on
tlocalidad.IdLocalidad = tresidencias.IdLocalidad and
tlocalidad.IdProvincia = tresidencias.IdProvincia
where
tresidencias.IdProvincia = 8
order by
tresidencias.denominacion, tlocalidad.nomLocalidad
// Saludos