[rgstuamigo]

Podrias utilizar el evento OnEnter del DBGrid poner el focus a cualquier otro control que quieras; es decir si por algun caso el DBGrid obtiene el focus de inmediato pasarselo el focus a otro componentes que yo quiera:
Por ejemplo a un edit:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DBGrid1Enter(Sender: TObject);
begin
   Edit1.SetFocus;//paso el focus a un edit tu puedes pasarselo a cualquier otro, puede ser a un boton,etc.
end;