Se que ya pasó tiempo que se hizo la pregunta, pero este es un ejemplo para dbExpress para las futuras búsquedas ...
Código Delphi
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rptReporte.Report.DatabaseInfo.Items[0].SQLConnection := Conexion
rptReporte = Componente de ReportManager
Conexión = Es la conexión es un objeto de tipo TSQLConnection de dbExpress
Saludos