Pues de la misma forma que con un TTable o un TQuery.
Las componentes básicas de Zeos son TZConnection y TZQuery. La primera te sirve para configurar la conexión. Simplemente le especificas la dirección del servidor, la base de datos, el usuario de mysql que usarás para conectarte, su password y el protocolo (versión de mysql del servidor).
TZQuery es un descendiente de TDataSet de manera que simplemente tienes que enlazarlo a un TDataSource y éste al control db que desees como un TDBGrid por ejemplo.
// Saludos
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