[[AgustinOrtu]]

Creas el frame y lo "empotras" en un contenedor

Código Delphi [-]
var
  AFrame: TFrame;
begin
  AFrame := TFrame.Create(Self); // asumiendo self el form
  AFrame.Parent := Self; // parent indica en donde se va a visualizar un control. 
end;

Tambien podrias poner por ej. AFrame.Parent := Panel1, AFrame.Parent := GroupBox1, etc. Siempre y cuando sea un contendedor