Depende de que tipo de archivo quieres guardar y desde donde?
Si es un archivo de texto y lo quieres guardar desde un TStringList, sería algo como:
Código Delphi
[-]
MiStringList.SaveToFile('C:\RutaCompletadelArchivo\ElArchivo.txt');
Si es un bitmap o cualquier formato gráfico desde un TImage o TPicture podría ser algo como:
Código Delphi
[-]
MiImagen.Picture.SaveToFile('C:\RutaCompletadelArchivo\ElArchivo.bmp');
MiPicture.SaveToFile('C:\RutaCompletadelArchivo\ElArchivo.bmp');
Saludos...