Tienes que leer/cambiar la llave que hace referencia a dicha pagina de inicio, y que se encuentra perdida en el registro de guindows, mas bien en la ruta:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Start Page
Te bastara con utilizar una variable de tipo TRegistry, llegar a la ruta y jugar con la llave. Puedes ver algunos ejemplos en la ayuda de delphi, y si no das pies con bolas nos avisas
