Bueno, parece que la solución era quitar la palabra Selection, para que la imagen fuera a la cabecera.
Un saludo a todos.
Código Delphi
[-]Selection.InlineShapes.AddPicture(Fic_imagen,LinkToF,SaveWDoc,EmptyParam); InlineShapes.AddPicture(Fic_imagen,LinkToF,SaveWDoc,EmptyParam);