Hola,
para crear una aplicación CLX tienes que ahcer un nuevo proyecto CLX. Necesitas como mínimo Delphi 6. Sólo tienes que ir a File->New-> CLX Project y ya está. Todos los Button Edit, etc que aparezcan ya serán CLX.
Respecto a tu segunda pregunta, para poder ejecutarlo en Linux, primero tendrás que recompilarlo con Kylix. La gracia de CLX no está en que te permite ejecutar en múltiples Sistemas operativos, sinó que resulta sencillo compilar en Delphi o Kylix.
Saludos.
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