Hola,
Cita:
o sea que realmente no existe una forma directa como con PHP  ...
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Es que en PHP tampoco hay ninguna forma "directa"... esto es, tú no puedes hacer esto con un "Array" en PHP:
Código PHP:
$arrayStrings = ('a', 'b', 'c');
Sino que tienes que emplear la función que existe para ello, aunque en realidad no es una función sino una construcción del lenguaje, lo cierto es que cuando haces algo así:
Código PHP:
$arrayStrings = array('a', 'b', 'c');
No estás "rellenando" un Array con elementos, sino que estás creando el Array.
Ahora bien, con Delphi, como dije arriba, también es posible inicializar un Array estático, claro está:
Código Delphi
[-]
var
arregloStrings: array [1..3] of string = ('a', 'b', 'c');
Y, en todo caso, siempre podrás utilizar una función como la que puse arriba a modo de "array()", tal como haces en PHP.
Por otro lado me suena más que en tu caso lo que dice Contraveneno sea lo correcto, esto es, acaso no seas tú directamente el haya de encargarse de darle los encabezados al "Grid", tal vez, como dice Contraveneno, sea cuestión de que el propio "Grid" se haga cargo.
Yo aquí ya no me meto, porque, sencillamente, no tengo mucha idea, por no decir ninguna.